project· maintenu
Riptide · Flux d'ordres en temps réel dans le terminal
Horiot Studio a construit Riptide, un terminal Rust qui reconstruit en direct le carnet d'ordres Binance Futures et détecte icebergs, absorptions et déséquilibres, en 2026.
- types d'alertes
- 5
Dépôt privé, code sur demande.
Contexte
Riptide se branche sur Binance Futures, reconstruit le carnet d’ordres complet et affiche tout dans le terminal : le carnet et ses barres de profondeur, le ruban des transactions, les métriques de flux (CVD, delta sur 1, 5 et 15 minutes, déséquilibre, VWAP) et deux histogrammes à la minute.
Le carnet est synchronisé comme Binance le demande : les mises à jour sont mises en tampon, un instantané est chargé, puis chaque mise à jour doit prolonger exactement la précédente. Au moindre trou dans la séquence, Riptide se reconnecte plutôt que d’afficher un carnet faux.
Cinq types d’alertes
Riptide signale en temps réel les transactions anormalement grosses, les murs d’absorption (un ordre posé qui encaisse plus de deux fois sa taille), les icebergs (un niveau qui se recharge avec une taille proche en moins de 500 ms), les divergences entre prix et flux net, et les bascules rapides du déséquilibre du carnet.
Un panneau de stratégie tourne en paper trading : il évalue des conditions d’entrée, affiche pourquoi il ne prend pas position et simule les positions sans jamais passer d’ordre réel. Un second programme rejoue une session enregistrée de façon déterministe, à partir des alertes et du ruban.
Pourquoi c’est ici
Riptide est la version temps réel de la question que pose QuantLab : que dit vraiment le carnet ? Quand Binance a scindé ses flux, celui des transactions s’est tu, sans erreur. Le correctif ouvre un flux par source et traite la fermeture de l’un comme une panne de l’ensemble. Un outil de données doit échouer bruyamment, jamais en silence.