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Fintech · Outils de recherche sur les marchés
Deux outils Rust qui lisent les marchés au niveau de l'ordre, l'un pour rejouer l'historique à l'identique, l'autre pour suivre le carnet en direct.
Deux outils de recherche, construits pour mon usage. Ni signal, ni conseil, ni ordre réel.
Le principe
Un marché financier est une source de données exigeante : des millions d’événements par séance, dans un ordre qui compte, avec des pièges à chaque ligne. C’est un bon terrain pour éprouver ce qu’un outil de données doit garantir : ne jamais réordonner en silence, rejouer à l’identique, dire clairement ce qu’il ne sait pas.
Les deux outils
QuantLab. Une plateforme Rust et Python qui rejoue un carnet d’ordres événement par événement, simule l’exécution d’ordres avec latence et file d’attente, et confie les statistiques à Python. Deux exécutions identiques produisent la même empreinte.
Riptide. Un terminal Rust branché sur Binance Futures : carnet d’ordres reconstruit en direct, ruban des transactions, métriques de flux et cinq types d’alertes, avec un panneau de stratégie en paper trading.
Pourquoi les montrer
Les mêmes exigences valent pour un tableau de bord d’entreprise : une donnée qu’on peut rejouer et auditer vaut mieux qu’un chiffre qu’on doit croire sur parole.